9月18日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者获得的一份发布日期为9月14日的第34期机构监管情况通报（下称“通报”）提出，要落实机构主体责任，切实加强公募基金流动性风险管理。

一基金公司未审慎办理巨额赎回，遭证监局采取行政监管措施

通报指出，2018年以来，债券市场信用风险暴露增多，个别公募基金因持有违约债券引发市场关注。结合前期风险个案，证券基金机构监管部发现个别行业机构在流动性风险管控方面还存在一定问题。

例如，2018年3月，受某债券发行人负面信息影响，重仓该债券的一只债券基金连续3个交易日发生巨额赎回，净赎回金额超过基金资产净值的70%。

期间，基金管理人未审慎办理巨额赎回，全额接受机构赎回申请，导致违约债券市值占基金资产净值超过10%，基金净值波动明显，潜在流动性风险不容忽视。

经查，该基金管理人在基金流动性风险管控等方面存在较多不完善之处：

一是基金日常运作中未能结合投资者结构加强基金组合资产集中度和流动 性管理，未能针对性加强内部信用风险防控。对机构申购资金来者不拒，流动性风险防范意识不强。

二是风险事件发生时，公司被动应对连续多个交易日的巨额赎回，且未能有效落实公允估值的主体责任，简单依赖第三方估值。

目前，证监局已依规对该基金公司和直接责任人员采取行政监管措施。

监管部门提五项风控意见

通报指出，行业机构务必引以为戒，高度重视旗下基金信用风险和流动性风险管控，将《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（简称《流动性风险管理规定》）等法规要求，切实落实到位，建立更具针对性、更为精细的投资风险控制制度。

相关报道: