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“火眼金睛”如何练就?上交所精准打击期权交易违法

“火眼金睛”如何练就?上交所精准打击期权交易违法
2019-10-09 16:35:11 第一财经

“利用我们的模型,识别了一些非法期权分仓交易平台,并对有关的期权经营机构提出了加强投资者适当性管理要求。”上海证券交易所(下称“上交所”)产品创新中心相关负责人向记者称。

除了利用大数据建模识别非法期权分仓交易经营平台外,上交所产品创新中心还借助其他科技手段对上证50ETF期权进行监管,比如:期权市场程序交易监管中,重点对于未报备账户违规进行程序交易进行筛查;对期权投资者进行画像,从账户信息、申报成交情况、持仓偏好、资金流水、历史事件等多个维度,建立了特征库、案例库、画像库。

近日,第一财经记者走进产品创新中心的风险监控室,映入眼帘的就是12块数据显示屏,上面跃动着该产品当天的交易情况以及投资者交易行为分析等,显示屏正对面则是期权市场风险监控人员工作区。

“我们的监管是实时的、全方位的,收到了防微杜渐的效果。”上述负责人谈起期权产品的风险时称,借力科技监管,期权市场没有出现系统性风险,没有出现风险外溢,整体上风险可控。

给投资者画像,识别未报备程序交易行为

2015年2月9日,我国首个场内期权产品上证50ETF期权正式上线,发展已经将近5年。据第一财经记者了解,这期间上交所利用科技手段构建监管体系,并进行监管实践。

“利用高科技给投资者画像是2015年上证50ETF期权上线的时候就开始构建。”上述上交所产品创新中心相关负责人向记者介绍称,从账户信息、申报成交情况、持仓偏好、资金流水、历史事件等多个维度,建立了特征库、案例库、画像库。

他详细介绍道,简而言之,从横向市场交易行为上,对全市场投资者交易行为按照多种维度进行分类,精确划分投资者结构,挖掘潜在(行为)关联账户,刻画投资者生态体系;从纵向账户层面,对每个账户进行信息深入挖掘和打标签,并叠加上述横向市场交易行为分类中得到的二次挖掘数据信息。

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