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再也不怕“乌龙指”!交易员称质押回购已被设定区间限制

再也不怕“乌龙指”!交易员称质押回购已被设定区间限制
2019-07-11 09:42:06 第一财经

“今天开始,电子交易系统会对异常的银行正逆回购报价自动提出警告。”某股份行金融市场部交易员对第一财经记者表示。 据称,每日交易区间为加权平均回购利率上下加减70bp(基点),主要是为了防止“乌龙指”事件再度发生。

再也不怕“乌龙指”!交易员称质押回购已被设定区间限制

目前,质押式回购的报价系统中,也已经设定了上述限制。7月10日,DR001(银存间隔夜质押回购利率)加权平均利率报1.801%,较上日涨4bp;DR007报2.4714%,较上日跌3.21bp。

交易员认为,上述限制只是为了防止出现前台交易输入错误的这种低级错误,由于整体140bp的区间宽度已经较大,并不影响正常交易和成交。也有外资行交易员提及,可能只有资金面极为紧张的时候,上述区间才会出现问题,但在整体资金面充裕的背景下,并无需担忧。

不过,多数非银机构的交易员和基金经理对记者表示,并未得知类似情况(DR是存款类机构间利率债质押回购利率)。

7月2日午后,DR001最低成交在0.09%,形成异常低值,盘中最低成交价0.70%,有史以来首次低于0.72%的超额准备金利率(IOER)。隔夜利率和超额准备金利率出现倒挂的现象,迅速引起了市场关注及热议。

7月8日,全国银行间同业拆借中心通报,7月2日平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易,为银行交易员操作失误所致,并对两家银行发出了通报批评。

利率倒挂是异常因素干扰所致,随着逆回购的到期,叠加上旬缴准和政府债券发行缴款,流动性将回落,资金利率有望回升。

央行微博此后一日也发布称,6月24日至7月5日,DR001出现低于1%的情况,最低值出现在7月4日,为0.8431%,处于较低水平,但仍高于超额存款准备金利率0.72%。

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