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裁撤行业研究员 私募基金押宝量化投资

2019-01-25 09:30:45    21世纪经济报道  参与评论()人

  裁撤行业研究员 私募基金押宝量化投资

本报记者 陈植 上海报道

看着空荡荡的办公室,一家私募基金负责人赵诚(化名)脸上难掩感伤。

“原来这些座位上,都坐着相当资深的行业研究员,但现在他们要么被银行理财子公司挖走,要么跳槽到其他私募基金。”他告诉记者。这背后,一方面是去年整个私募基金业绩下滑25%,令这些研究员年终奖同比下滑逾50%。

他们不得不改换门庭,另一方面也与整个基金今年主打管理期货、相对价值等量化投资交易策略息息相关。“毕竟,这些量化投资交易能在相对低迷的股市里创造相对稳健的投资回报,俨然成为我们留住LP资金与投资信心的最大筹码。”他指出。

“事实上,我们之所以对量化投资策略抱有很大的期望值,还在于政策重回宽松。”他透露,除了证监会高层此前释放股指期货将恢复常态化交易的信号外,近日市场传闻券商股票交易接口可能在春节后对量化私募重新放开,量化投资策略似乎迎来下一个春天。

不过,随着越来越多私募基金纷纷从股票多头交易转向押注量化投资策略,一度销声匿迹的违规交易手法正悄悄浮出水面。

然而,这也引发监管部门的注意。1月23日,证监会发布了2019年第2、3、4、5号行政处罚决定书,剑指个人或私募基金通过旗下不同账户对敲交易影响ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,从而获取非法利益。

“显然,随着量化投资交易的再度兴起,新一轮猫捉老鼠游戏再度上演。”赵诚认为。

  押宝量化投资打“翻身仗”

为了加码量化投资策略,近日赵诚所在的对冲基金开出高薪,从一家券商自营部门引进了一支量化投资交易团队。

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