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政策呵护提振债市做多情绪 国债期货创逾2月新高

2017-06-19 17:58:04    Wind资讯  参与评论()人

(原标题:政策呵护提振债市做多情绪,期债创逾2月新高)

香港万得通讯社报道,周一(6月19日),政策持续呵护之下,年中流动性无虞,债市做多情绪高涨。期债高开高走收盘创逾2个月新高,现券收益率大幅走低,10年、5年期国债活跃券收益率下行超8bp破3.5%关口,利率互换(IRS)整体下行约5个bp。分析称,央行逾千亿逆回购投放稳定半年末流动性预期,官方媒体释放稳定市场“善意”,提振债市做多情绪。

国债期货高开高走大幅收红,截止发稿,10年期国债期货主力合约T1709涨0.59%报95.93元,5年期主力合约TF1709涨0.37%报98.235元,均创4月14日以来新高。现券收益率大幅走低,截止发稿,10年期国开活跃券170210收益率下行7.87bp至4.155%,10年期国债活跃券170010收益率下行8.25bp至3.485%,5年期国债活跃券170007收益率下行8.97bp至3.465%。

受政府债发行缴款等因素影响,银行体系流动性总量下降较多,央行于6月19日以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,当日有100亿逆回购到期,净投放1100亿元。

此外,为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作;拟于6月20日上午进行竞争性招标,拟开展1年期国债随买操作,操作额12亿元。

市场资金方面,银行间市场流动性相对均衡,不过个别时点上仍有供需不匹配状况。由于14天期回购已能跨过半年末,加之央行持续投放令资金面预期有所缓和,跨季资金价格整体稍有回落,但14天期资金价格仍高企。利率互换明显下行,整体下行幅度约5bp。

Shibor多数上行,14天期品种涨幅最高。隔夜Shibor涨1.07bp报2.8635%,7天Shibor涨0.64bp报2.9204%,14天Shibor涨3.90bp报3.6223%,1月Shibor跌0.11bp报3.6979%。

交易员并指出,在央行呵护下,半年末因素对流动性的冲击一直在可控范围内,预计政策暖意将延续至月末,安度本次时点考验的问题不大。

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