2016年5月15日，2016中国嘉德春拍“大观——中国书画珍品之夜”拍卖专场，王中军以2.07亿元竞得曾巩《局事帖》。
王中军热衷艺术收藏，曾在接受媒体采访时自述，他在企业收藏家圈子里“是大哥级别的”，在其北京的别墅，有花费10万元从南方移植来的百年紫薇树，还有从法国买回的一个集装箱的欧洲古董。
