为促进商业银行提升流动性风险管理水平，维护银行体系安全稳健运行，中国银行保险监督管理委员会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法》（以下简称《流动性办法》），有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。

一、《流动性办法》修订的背景是什么？

答：2014年发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《流动性办法（试行）》）对加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月，根据《商业银行法》修订进展，《流动性办法（试行）》也进行了相应修订，将存贷比由监管指标调整为监测指标。

近年来，随着国内、国际经济金融形势变化，银行业务经营出现新特点。《流动性办法（试行）》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元（含）以上的银行，资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。此外，作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例（NSFR）国际标准。因此，有必要结合我国商业银行业务特点，借鉴国际监管改革成果，对流动性风险监管制度进行修订。

二、修订的主要内容有哪些？

答：此次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。

三、三个新量化指标的监管要求是什么？

答：一是净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高，但计算较为复杂，且与流动性覆盖率共用部分概念。因此，采用与流动性覆盖率相同的适用范围，即适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行。

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