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“我们内部已经开始自查了,并对一般机构参与场外市场的审核从严。”一位大型期货子公司总经理对澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者说。
“自查看看有没有涉及配资。”上述人士同时表示,自己所在公司场外期权业务没有问题。
此前,澎湃新闻记者曾报道,根据中国期货业协会创新部窗口指导,4月17日起期货子公司停止新增与私募基金合作做场外期权业务。
这次暂停采用了“一刀切”原则,涉及私募的商品类和股票类场外衍生品业务被全部暂停。
据渤海证券发布的研报显示,从场外期权的挂钩标的类别来看,分为A股股指、A股个股、商品期货、黄金期现货、境外标的五大类别。
其中,A股股指主要包括沪深300、上证50和中证500指数,因为场内有沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货提供给场外期权发行方进行对冲,相比其他标的的场外期权,对冲更加便利,且成本较低,因此参与A股股指场外期权报价的机构较多。
A股个股场外期权主要是以蓝筹、指数成分股为主,比如贵州茅台、中国平安、中国建筑、格力电器、创业板ETF、深100ETF、黄金ETF等,2017年的大盘蓝筹行情推动了A股个股看涨期权业务的大力发展。
商品期货场外期权以活跃品种的主力合约为主,包括沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、豆粕、白糖、铁矿石、橡胶等,其中豆粕期货期权和白糖期货期权也已上市交易。
根据澎湃新闻记者从业内了解到的情况,期货子公司对于个股场外期权业务的参与度并不高。
另一家大型期货子公司副总经理说,以私募为对手方的场外期权业务占其公司业务量不到1%,绝大部分都是与实体企业开展的商品场外期权业务。
此前,有期货高管向澎湃新闻记者介绍,期货子公司做个股场外期权业务较少,主要与私募合作。而占较大比例的商品场外期权业务,则主要是与现货企业、产业客户合作。因此,暂停私募业务对期货子公司影响不会太大。
随着场外期权2017年爆发式的增长,监管层面不仅继续鼓励场外衍生品市场的发展,对于这一创新市场的关注度也在不断提升。
有接近中金所人士对澎湃新闻记者透露,交易所方面一直特别关注场内期权和场外期权之间的关系,两者到底是以什么样的方式协调补充。该人士同时表示,中金所还邀请期货公司资深期权人士做内部交流。
“之前这样的交流不多。”该人士说,虽然属于业务上的交流,并未特别涉及私募基金合作开展场外期权的情况,但也可以体现交易所对场外期权发展情况的重点关注。